量化交易策略评价报告?策略评价报告?

时间:2020-09-05 22:10:31 作者:买股票网
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量化交易策略评价报告?策略评价报告?

在这一节中,作者将针对前文所述的择时策略案例和选股策略案例,给出相应的策略评价报告,以供读者参考。依照上一节所述的策略评价体系,我们主要展示第14章14.2节中万分之0.25手续费时的均线趋势策略和自回归策略,以及第14章14.3节中的考虑交易成本的股票配置策略。

表15-1是仓位优化的均线趋势策略在万分之0.25手续费下的模拟交易评价报告,表15-2则是仓位优化的自回归策略在万分之0.25手续费下的模拟交易评价报告。对比可见,自回归策略的收益率更高,风险水平却相对更低,其风险调整后收益的几项指标也就优于均线趋势策略。

考虑交易成本的股票配置策略则通过表15-3~表15-5三个表来展示。其中表15-3是单纯的多因子股票配置策略的模拟交易评价报告,表15-4 是用作对比的同期沪深300指数的评价报告。可以看到,相较于沪深300指数,多因子股票配置策略的收益更高,同时风险也略大,其风险调整后收益要强于沪深300指数。

将考虑交易成本的股票配置策略收益率逐月减去沪深300指数收益率,得到新的收益率序列,其评价报告可见表15-5。可以看到,虽然收益率之差可以提供正收益,但是从风险调整后收益来看,其业绩表现并不十分突出。

需要指明的是,由于择时策略选取的数据是日度数据,决策频率是日度,因此策略净值的更新频率也是日度。而选股策略选取的数据是月度,决策频率是月度,因此策略净值的更新频率就是月度的。

然而我们知道,净值水平实际上是随着交易资产价格的变化而变化的,这种变化随时都在发生。也就是说,不论是基于日度还是基于月度的策略评价,都对真实的净值走势信息进行了压缩。只是很明显,基于月度的策略评价对于信息有更大程度上的压缩,评价的失真程度也就更大。当我们横向对比不同频率下的多个策略时,要特别注意这个问题。

此外,本节中的策略评价报告框架,只是一个我们用来展 示的实例。不同的研究人员完全可以根据自已的实际需求、对策略的理解、对评价指标的理解等方面,有针对性地选取对自己更为合适的策略评价内容。例如,可以加入由亏转盈的最长时长、连续亏损的时长和连续盈利的时长,或者在研究择时策略时,基于仓位变化的交易节点给出更多的评价指标,如交易次数,等等。

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